Influencia de factores macroeconómicos sobre el riesgo crediticio de la banca microfinanciera (2000-2017)

Abstract

La presente investigación plantea el análisis de la Influencia de factores macroeconómicos sobre el riesgo crediticio de la banca microfinanciera; la relación que esta tiene en cuanto al ciclo económico y las principales variables macroeconómicas, ligadas al análisis de riesgo que se expresada como riesgo crediticio. El Riesgo crediticio, que es la posibilidad de que el cliente deudor del banco no cumpla con las obligaciones de crédito a las cuales se comprometió. La investigación considera 18 años de estudio las cuales abarcan de los periodos 2000 a 2017, puesto que, dentro del sistema financiero se introdujeron diversos cambios en cuanto a normativas, regulación y evaluación crediticia lo cual supondría una mejora en los niveles de mora, aun así, el bajo crecimiento económico que tuvo el país antes del año 2000 y que más tarde daría inicio a la etapa descendente y posteriormente a una etapa ascendente como producto del ciclo económico. Se analiza la influencia de factores macroeconómicos sobre el riesgo crediticio de la banca microfinanciera hasta el año 2017, año en el cual se presenta un leve ascenso del índice de mora respecto de los años anteriores a causa de un efecto de la caída del crecimiento económico que a su vez podría denominarse como efecto negativo del ciclo sobre los sectores de la economía. En efecto, la actividad crediticia tiene un comportamiento procíclico, cuando se da inicio a un periodo de expansión del ciclo económico, se presentan saludables niveles en la calidad de la cartera, y el crédito crece, en tanto que la morosidad es baja; sin embargo, cuando el periodo de expansión continúa, el crédito se expande a deudores de menor calidad, es cuando tienden a cometerse los errores de evaluación de riesgo que después se traducen en pérdidas y posteriormente, cuando aparecen periodos de recesión, los agentes económicos ven deteriorada su capacidad para generar ingresos a través de una disminución en la productividad para generar ingresos lo cual se expresa en un aumento del índice de la mora.