Modelo multiagente para la gestión integral de riesgo operativo de instituciones financieras de desarrollo en la ciudad de El Alto

Abstract

Toda organización se encuentra expuesta a riesgos, especialmente en el sector financiero, la gestión del riesgo operativo ha cobrado notable importancia en los últimos años. Esta preocupación por este tipo de riesgo no solo es nacional, sino internacional, por tanto, se han desarrollado acuerdos y estándares regulatorios para gestionar este tipo de riesgo y establecer los mecanismos para su cobertura. Las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) son entidades de intermediación financiera no bancaria incorporadas al ámbito de la Ley de Bancos y Entidades Financieras mediante la Resolución de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras Nº SB 034/2008 y que están organizadas como asociaciones o fundaciones civiles sin fines de lucro. Se caracterizan porque trabajan principalmente en el área urbana, peri-urbana y rural de Bolivia y operar con tecnologías financieras, acordes a las condiciones económicas de los usuarios. La fragilidad de la gestión del riesgo operativo en el sector financiero se ha puesto en evidencia en los últimos años, muy especialmente en las IFDs. La necesidad de las entidades financieras de implementar sistemas de control interno, que aseguren que el riesgo operativo sea controlado o que no llegue a plasmarse en otro tipo de riesgos, abre la posibilidad de proponer nuevas soluciones. La principal contribución de este trabajo consiste, en el diseño de un modelo de desarrollo de software, que aplicando las bondades de la Inteligencia Artificial Distribuida (IAD) específicamente los Sistemas Multiagente, brinde soporte a la gestión del riesgo operativo para IFDs. El personal de desarrollo de software contará con un marco de referencia que le permita incursionar en la aplicación de técnicas de la IAD, como parte de sus soluciones. La propuesta de aplicación de agentes inteligentes permitirá realizar procesos de control, que hasta el momento dependían principalmente de la experiencia del personal del área. El modelo emplea el diseño de ontologías para representar el dominio y un sistema de pizarra para el almacén de la información que se genera durante el diseño y ejecución del proceso de gestión de riesgo operativo, de esta forma proveer la herramienta de comunicación entre agentes. Se considera integral porque involucra a la estructura organizativa dotada de especialistas e infraestructura de sistemas y equipos, el marco de políticas actualizadas, conocidas, de fácil acceso y entendimiento.