Diseño de un modelo de programación matemática difusa para la minimización del riesgo crediticio en contextos de incertidumbre. Estudio de caso instituciones financieras de desarrollo.
Fecha
2023-03Autor
Escalante Valda, Aracely Elvia
Tutor
Ignacio Garzón, Juan Carlos, tutor
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
El riesgo crediticio es uno de los principales riesgos a los que se encuentran expuestos las entidades de intermediación financiera, es por eso, que una correcta gestión del mismo es importante para la supervivencia de estas instituciones. En ese sentido, la lógica difusa representa una alternativa para analizar situaciones con datos imprecisos, permitiendo un análisis de toma de decisiones por medio de variables pertenecientes a conjuntos borrosos o que presentan términos lingüísticos.
En el presente proyecto, se diseña un modelo que permita minimizar el riesgo crediticio y a su vez maximizar las utilidades de las Instituciones Financieras de Desarrollo. Para lograr este objetivo, se estudia las características principales de este tipo de instituciones junto con la normativa vigente al sector y las metodologías de medición de riesgo de crédito, para finalmente, identificar las variables que influyen en el problema.
El modelo propuesto se desarrolla desde distintas perspectivas que puede tener el analista, considerando en cada escenario, el comportamiento que tendrán las variables de decisión, los parámetros de la función objetivo y las restricciones del modelo; con el objetivo de determinar las pérdidas esperadas y las utilidades generadas por las operaciones de otorgación de crédito en las Instituciones Financieras de Desarrollo.
Con la propuesta del proyecto, se busca mejorar los indicadores en la gestión del riesgo crediticio, evaluando la situación actual con respecto a una situación que considera la implementación del proyecto; pudiéndose evidenciar un incremento en las utilidades por el proceso de otorgación de créditos y una disminución en el riesgo de crédito.